Vier Strategien haben je einen festen Teil von 1000 fiktiven Franken bekommen und laufen seitdem unangetastet weiter. Kein Nachjustieren, kein Rosinenpicken: Was hier steht, ist das Ergebnis auf Daten, die es beim Start noch nicht gab.
Das ist Papiergeld. Kurse und Gebühren sind real, das Kapital ist es nicht, und ein paar Tage sagen statistisch nichts.
Die beiden heissen Strategien (max_edge, mid) sind zu 0,99 korreliert: real ist das eine Wette, nicht zwei. Die 100×-Position ignoriert Margin-Calls, die in der Realität etwa jeden achten Lauf beenden. Die Zahl hier ist also zu optimistisch.
Der senkrechte Strich in den Balken ist die Break-Even-Trefferquote: die Quote, die eine Strategie mindestens braucht, um nach Gebühren bei null herauszukommen. Darunter verliert sie strukturell Geld, auch wenn sie oft „gewinnt“.
Die Frage, die dieser Test beantworten soll, braucht sechs bis acht Wochen: Hält die Trefferquote auch ausserhalb des Regimes, in dem sie gefunden wurde? Woher die Kandidaten kommen, steht im Research-Leaderboard.